Индикатор EMA, сколько на нем можно заработать?
Материал предназначен начинающим трейдерам (спекулянтам) торгующим на Фондовом или Срочном рынках. И возможно будет интересен продвинутым специалистам.
В данной работе мы попытаемся реализовать стратегию зарабатывающую на трендовых рынках. Для этого будем использовать индикатор EMA. Основной задачей индикатора EMA является определение направления тренда.
Итак, EMA (экспоненциальная скользящая средняя) – показывает усредненное значение изменения цены любого финансового инструмента. Усреднение производится за определенное количество периодов. Например, 10 или 20, а может быть даже 200. Всё зависит от стратегии и нашего выбора периода. Сразу заметим, что при выборе больших значений для периодов индикатор EMA будет сильно запаздывать за ценой финансового инструмента. А при малых значениях периодов индикатор чаще всего будет не столь плавным как нам хотелось бы, чтобы просто и надежно определять направление тренда.
В связи с вышеизложенным проведем эксперимент.
Стратегия классическая, трендследящая
- Возьмем две скользящие средние EMA с параметрами 21 и 9;
- Будем покупать, (закрываем Шорт, если он есть и встаем в Лонг), если быстрая скользящая EMA2(9) будет пересекать медленную EMA1(21) снизу вверх;
- Закрываем Лонг и открываем Шорт, если быстрая EMA2(9) пересекает медленную EMA1(21) сверху вниз;
- Торгуем, например, фьючерс на Индекс РТС, акции Сбербанка или фьючерс на Доллар/Рубль;
- Таймфрейм (временное окно, временной период) = 1 день. То есть, решение о сделке принимаем не чаще, чем 1 раз в день.
- Фиксированный лот. Торгуем одним контрактом или одной акцией. (Усреднений и пирамидинга нет.)
Сделки торгового робота по инструменту фьючерс на Индекс РТС, на базе двух индикаторов EMA
Видим, что фьючерс на Индекс РТС очень волатильный и трендовый. Соответственно, доходность на этом инструменте должна быть очень прибыльная.
Доходность торгового робота на базе двух индикаторов EMA за период с 2009 года, по 2014 год
Видим, что прибыль (зеленая область) находится гораздо выше, чем синяя линия (доходность, если бы мы просто купили актив и держали его). Это не удивительно, ведь стратегия зарабатывает не только на росте, но и на падении цены актива.
Результаты торгового робота на базе двух индикаторов EMA
На трендовых инструментах данная стратегия показывает максимальную прибыль.
Результаты торговли акциями Сбербанка за период с 2009 года, по 2014 год
Доходность на акциях Сбербанка за период с 2009 года, по 2014 год
Результаты торговли акциями Сбербанк на базе двух индикаторов EMA
Фьючерс на Доллар/Рубль
Последнее время фьючерс на Доллар/Рубль показывает очень хороший тренд. Очевидно, что на этом периоде доходность здесь будет очень большая. Приведем результаты с 2009 года. Видим, что стратегия оказалась доходнее, чем если бы мы просто купили и держали данный актив.
ВЫВОД:
На трендовых инструментах данная торговая стратегия показывает очень хорошие результаты. Но на флэтовых (или боковых) рынках, когда цена долгое время значительно не изменяется, данная стратегия может быть убыточна.
Ее можно и нужно применять только на трендовых инструментах!
Скачать бесплатно прибыльную торговую систему 2EMA можно здесь >>
Файл для скачивания доступен зарегистрированным и авторизованным пользователям.
Скачиваемый файл: 2EMA_Robot-Scalper.ru.tscript