К нам регулярно и стабильно обращаются люди за роботом на скользящих средних. При этом от других людей можно услышать что скользящие средние "не работают".

Предлагаем разобраться почему у одних людей стратегия работает, а у других нет. И каким должен быть робот, чтобы скользящие средние работали?

Для начала желательно понять принцип построения индикатора Moving Average. На самом деле здесь всё очень просто. Берем среднее значение цены за несколько последних баров (свечей) и по этим точкам строим ломаную линию. В зависимости от количества периодов линия будет изменяться. Чем больше периодов (баров, свечей) задано, тем линия будет более плавная. Она будет медленно изменяться. Появится эффект запаздывания изменения индикатора за текущей ценой. На малом количестве периодов линия будет довольно быстро изменяться. Практически без запаздывания.

Итак, индикатор Moving Average является альтернативным представлением цены.

В чем же настоящая польза данного индикатора? Польза состоит в том, что индикатор может точно определить растет цена или снижается! Вы скажете, я и сам могу посмотреть на котировки и сказать растет цена или нет. Всё верно, глазами это легко увидеть. А как объяснить компьютеру характеристику роста котировок? Сложная задача. И как раз здесь на помощь приходят скользящие средние!

Итак, если Быстрая скользящая средняя находится выше Медленной скользящей, то текущая цена больше своей средней цены, а значит идет рост цены. Либо, если Быстрая меньше Медленной, значит идет падение цены.

Пересечение скользящих средних друг друга, в том или ином направлении, может служить сигналом на открытие позиции лонг или шорт. Обратное пересечение может служить для закрытия позиции.

Теперь вопрос: всегда ли данная торговая стратегия будет приносить прибыль?
Ответ: не всегда.

Опытный трейдер заметит, что на флэте (в боковых движениях цены) данная стратегия будет работать в убыток. Отдельные убытки будут не очень большие, но их может быть очень много, что в итоге может привести к серьезной просадке депозита.

Также, не рекомендуется торговать ликвидные инструменты на малых таймфреймах. Так как на них очень много шума. Коррекции часто глубокие. Всё это приводит к множеству стоп-лоссов.

Какие инструменты и на каких таймфреймах нужно торговать? Ответ: трендовые инструменты, на таймфреймах не ниже 15 минут (15М). А лучше использовать 30М или 60М. Таймфреймы 4H (4 часа) или 1D (1 день) не рекомендуются, так как на них присутствует эффект сильного запаздывания. Можно не успеть вовремя выйти из позиции и получить просадку.

С какими параметрами использовать скользящие средние?
Ответ: это зависит от характера движения цены каждого конкретного финансового инструмента.

Можно ли подобрать оптимальные параметры под текущий рынок?
Да, можно.

Будет ли данная стратегия всегда торговать только в прибыль?
Нет. Если бы такое было возможно, то все алготрейдеры были бы уже самыми богатыми людьми на земле. Но, не достаточно знать того что стратегия существует. Нужно еще понимать её смысл и уметь её использовать.

Можно ли на базе данной стратегии запрограммировать робота? И, если да, то каким он должен быть? Безусловно, можно.

При разработке роботов под Срочный рынок Московской биржи мы стараемся учитывать следующие факторы:

1. Точное и быстрое исполнение торговых сигналов;
2. Удобный и понятный интерфейс;
3. Умение корректно восстанавливать торговлю после сбоя интернет-соединения или выключения компьютера;
4. Умение корректно вести позицию;
5. Наличие модуля риск-менеджмента. Ограничение убытков на торговую сессию или Стоп-лосс;
6. Возможность задавать величину проскальзывания. Для работы с большими объемами;
7. Возможность выбирать режим торговли: от лонга; от шорта; от лонга и от шорта;
8. Возможность включить перенос позиции на следующую торговую сессию или закрытие позиции в конце торгового диапазона;
9. Возможность задавать торговый диапазон;
10. Возможность настраивать скорость работы скрипта. Оптимально подстраивая его под быстрый или медленный интернет;
11. Возможность настраивать цветовую тему интерфейса;
12. Наличие множества функций проверок торговой логики.

Является ли всё это гарантией прибыльности? И можно ли рассматривать такого робота как печатную машинку для денег? Нет. В трейдинге нет никаких гарантий. Добротного торгового робота правильнее сравнивать с хорошей улочкой. Наличие крутой удочки не гарантирует богатый улов. Еще нужно знать рыбные места, нужно выбрать правильную наживку и правильное время. Ну и немного удачи не помешает! )) Руками, конечно, тоже можно ловить рыбу, но удочкой обычно удобнее ))

А вообще, в трейдинге, как в любом деле, нужен опыт. Без него сложно зарабатывать легкие деньги. Сначала нужно много учиться, читать, думать, торговать, анализировать, снова пробовать. И только потом придет понимание трейдинга.

Торговая стратегия основанная на скользящих средних является классической. И "работать" она будет до тех пор пока существуют рынки. Важно научиться правильно её использовать. Это простой, но очень надежный инструмент технического анализа.

На базе скользящих средних создано много вариаций. Например, полосы Боллинджера это ни что иное как две скользящие средние смещенные вверх и вниз, соответственно.
Торговая стратегия Аллигатор использует 3 скользящие средние.

Для фильтрации флэтовых движений обычно используются дельты (расхождение средних) или флэтовые индикаторы такие как Стохастик. А для защиты прибыли можно добавить следящий стоп (трейл). Улучшать торговые стратегии можно бесконечно. Совершенству нет предела. Главное, чтобы основная идея торговой стратегии изначально была правильная. Тогда и рынок будет приятно радовать ростом Вашего депозита.

Желаем Вам исключительно прибыльного трейдинга!