Теория вероятности в трейдинге

Теория вероятности в трейдинге играет очень важную роль!
Рассмотрим базовый пример торговли в плюс и в минус.
Допустим, Вы купили акций на 1000 рублей и цена продолжила расти, тогда через некоторое время у Вас будет 2000 рублей, затем 3000 рублей, ... затем 5000 рублей. А если во время роста цены Вы ещё будете докупаться на сумму дохода, то на том же движении цены в итоге может быть уже не 5000 рублей, а 15000 рублей. Когда цена идет в Вашу сторону, тут всё просто, нужно ждать роста прибыли как можно дольше и как можно больше.

Далее возможна следующая ситуация. Внимание, это стандартная ловушка! Допустим Вы торговали и заработали 100 000 рублей, после чего цена немного скорректировалась против Вашей позиции. Если Вы торгуете с большим плечом (увеличенный риск), и на полный депозит, то даже небольшое движение может сильно отразиться на Вашем счете.

Итак, Вы купили на всю доступную Вам сумму, то есть на 100%, цена упала настолько, что брокер пресекая Ваш полный убыток, просит закрыть Вас часть позиции. Возьмем, для ровного счета, 50% или ½ вашего депозита. Получилась просадка по счету в -50%. Теперь, чтобы восстановить депозит, нужно заработать уже не 50%, а 100%!

Чтобы не попасть в такую ловушку гораздо осмотрительнее торговать частью депозита, например ½ от Вашего счета. В этом случае, при просадке на 50% от ставки у Вас будет возможность либо переждать эту просадку, не фиксируя убыток, либо зайти в лучший момент с этой же ставкой. Тогда при просадке в 50% от ставки, для восстановления счета нужно восстановиться на 50%, а не на 100%, как в предыдущем случае.

Все понимают, что самый большой доход может быть когда стоишь по рынку на весь счет и с максимальным плечом. Но, в этом случае ошибаться вообще нельзя, что невозможно. В трейдинге гораздо важнее минимизировать риски, чем гнаться за огромной прибылью. Если соотношения доходности к рискам очень хорошее, то и прибыли будут большими!

Ниже приведена таблица, в которой подробно расписаны риски при торговле на полный депозит.

Таблица 10-процентных потерь

Начальная
позиция
Потерянная
сумма
ОстаткиПотери, %Доход, необходимый
для покрытия потерь, %
1000 руб. 80 руб.920 руб. 8 8,7
1000 руб.100 руб.900 руб.1011,1
1000 руб.200 руб.800 руб.2025,0
1000 руб.300 руб.700 руб.3042,8
1000 руб.400 руб.600 руб.4066,6
1000 руб.500 руб.500 руб.50100,0

Вывод: никогда не торгуйте на полный депозит!

Есть стратегии, которые позволяют торговать на полный депозит, но они очень специфичны и в них всегда есть один пункт – очень короткий стоп-лосс! Торговля с очень короткими стоп-лоссами это обычно дорога в одну сторону. На волатильном рынке или в консолидации (в боковике) всю прибыль будут отнимать это короткие стопы. Стоп-лосс должен быть умеренным и рассчитываться от волатильности конкретного инструмента на рынке, а не просто выбирать понравившееся число – 1%, 2% или 5% от чего-нибудь.

Вывод: Стоп-лосс определяется по характеру рынка. Нет смысла ставить слишком короткий или слишком дальний стоп-лосс.


Сайт Robot-Scalper — разработка торговых роботов, трейдинг, скальпинг, о том как заработать на акциях, торговать или играть на бирже. Копирование, клонирование, перепечатка и распространение материалов с данного сайта, без письменного разрешения, категорически запрещена! Если Вы заметили нарушение данного пункта, обращайтесь в наш юридический отдел. При выигранном судебном деле мы гарантируем вознаграждение.

Указанная выше информация представлена в ознакомительных целях. Мы не несем ответственности за принятие трейдерами торговых решений, основанных на материалах с нашего сайта. Торговля акциями, фьючерсами, опционами, валютами и другими финансовыми инструментами является высокодоходным и высокорискованным видом деятельности и без необходимых навыков и знаний чревата финансовыми потерями.