Теория вероятности в трейдинге
Теория вероятности в трейдинге играет очень важную роль!
Рассмотрим базовый пример торговли в плюс и в минус.
Допустим, Вы купили акций на 1000 рублей и цена продолжила расти, тогда через некоторое время у Вас будет 2000 рублей, затем 3000 рублей, ... затем 5000 рублей. А если во время роста цены Вы ещё будете докупаться на сумму дохода, то на том же движении цены в итоге может быть уже не 5000 рублей, а 15000 рублей. Когда цена идет в Вашу сторону, тут всё просто, нужно ждать роста прибыли как можно дольше и как можно больше.
Далее возможна следующая ситуация. Внимание, это стандартная ловушка! Допустим Вы торговали и заработали 100 000 рублей, после чего цена немного скорректировалась против Вашей позиции. Если Вы торгуете с большим плечом (увеличенный риск), и на полный депозит, то даже небольшое движение может сильно отразиться на Вашем счете.
Итак, Вы купили на всю доступную Вам сумму, то есть на 100%, цена упала настолько, что брокер пресекая Ваш полный убыток, просит закрыть Вас часть позиции. Возьмем, для ровного счета, 50% или ½ вашего депозита. Получилась просадка по счету в -50%. Теперь, чтобы восстановить депозит, нужно заработать уже не 50%, а 100%!
Чтобы не попасть в такую ловушку гораздо осмотрительнее торговать частью депозита, например ½ от Вашего счета. В этом случае, при просадке на 50% от ставки у Вас будет возможность либо переждать эту просадку, не фиксируя убыток, либо зайти в лучший момент с этой же ставкой. Тогда при просадке в 50% от ставки, для восстановления счета нужно восстановиться на 50%, а не на 100%, как в предыдущем случае.
Все понимают, что самый большой доход может быть когда стоишь по рынку на весь счет и с максимальным плечом. Но, в этом случае ошибаться вообще нельзя, что невозможно. В трейдинге гораздо важнее минимизировать риски, чем гнаться за огромной прибылью. Если соотношения доходности к рискам очень хорошее, то и прибыли будут большими!
Ниже приведена таблица, в которой подробно расписаны риски при торговле на полный депозит.
Таблица 10-процентных потерь
Начальная позиция | Потерянная сумма | Остатки | Потери, % | Доход, необходимый для покрытия потерь, % |
1000 руб. | 80 руб. | 920 руб. | 8 | 8,7 |
1000 руб. | 100 руб. | 900 руб. | 10 | 11,1 |
1000 руб. | 200 руб. | 800 руб. | 20 | 25,0 |
1000 руб. | 300 руб. | 700 руб. | 30 | 42,8 |
1000 руб. | 400 руб. | 600 руб. | 40 | 66,6 |
1000 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 50 | 100,0 |
Вывод: никогда не торгуйте на полный депозит!
Есть стратегии, которые позволяют торговать на полный депозит, но они очень специфичны и в них всегда есть один пункт – очень короткий стоп-лосс! Торговля с очень короткими стоп-лоссами это обычно дорога в одну сторону. На волатильном рынке или в консолидации (в боковике) всю прибыль будут отнимать это короткие стопы. Стоп-лосс должен быть умеренным и рассчитываться от волатильности конкретного инструмента на рынке, а не просто выбирать понравившееся число – 1%, 2% или 5% от чего-нибудь.
Вывод: Стоп-лосс определяется по характеру рынка. Нет смысла ставить слишком короткий или слишком дальний стоп-лосс.