Робот "RS_Martingale"

Торговый робот Мартингейл

 Новинка

Введение

Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.

Принцип системы Мартингейл состоит в следующем:

  • Торговать начинаем с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
  • После каждой убыточной сделки купли/продажи мы увеличиваем ставку так, чтобы в случае прибыльной сделки окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (Например, ставим 1-2-4-8-16-32-64-128 и т.д лотов). 
  • При получении прибыльной сделки выигрыш будет равен начальной ставке.
  • В случае выигрыша начинаем новую серию с минимальной ставки.

Используя систему Мартингейл в чистом виде мы не получаем преимущества. Мы всего лишь перераспределяем свой выигрыш. Мы проигрываем редко, но помногу, а выигрываем часто, но помалу.

 

Использование системы Мартингейл

В рулетке систему Мартингейл используют обычно при ставках на "равные шансы": красное/чёрное, чётное/нечётное. При этом, в случае проигрыша, каждая последующая ставка равна удвоенной предыдущей

 

Пример

Условия: орлянка (вероятность орла/решки = 0,5), ставим всё время на орла, в случае проигрыша удваиваемся. Имеется начальный капитал на серию из n ставок.

Вероятность разорения: 0{,}5^n. Вероятность выигрыша: 1-0{,}5^n.

Теперь, для примера, в цифрах: начальная ставка 1 доллар, имеется капитал на n=10 удваивающихся ставок, то есть 1023 доллара.

Результат 10 бросков может быть всяким: могут выпасть все решки, могут все орлы, могут 5 орлов, потом 5 решек, могут 5 решек, а потом 5 орлов и т. д., всего возможны 2^{10}=1024 комбинации. Все эти комбинации равновероятны, и вероятность каждой из них равна \frac{1}{1024}. При этом из всех возможных комбинаций только одна приведёт к разорению: 10 решек, то есть вероятность разорения равна \frac{1}{1024}.

Вероятность выигрыша, то есть любой другой комбинации, кроме десяти решек, равна 1-\frac{1}{1024}=\frac{1023}{1024}. Отношение вероятности разорения к вероятности выигрыша равно \frac{1/1024}{1-1/1024}=1/1023.

Размер возможного выигрыша в серии составляет 1 доллар. А рискуем мы всем капиталом, равным 1023 долларам, то есть соотношение выигрыш/риск (1/1023) равно соотношению вероятностей разорения и выигрыша. Если разыгрывать бесконечное число серий подряд, то в среднем каждую 1024-ю серию вы будете проигрывать, теряя на ней весь выигрыш от предыдущих 1023 серий, и в итоге останетесь при своих. Математическое ожидание игры равно 0.

Есть один тонкий момент. В рулетке будет время от времени выпадать зеро, делая проигрыши гораздо более частыми и превращая игру в игру с отрицательным математическим ожиданием, и в итоге разорение станет только делом времени. Поэтому в чистом виде систему Мартингейл применять не желательно. 

Первоисточник: теоретическая часть взята с сайта Википедия.

 

 

Представляем 3 робота на базе стратегии управления ставками Мартингейл


 

1. Робот "RS_Martingale_v1.0" на базе классической системы Мартингейл

Старая добрая стратегия управления ставками, которая пользуется популярностью у игроков в рулетку. 

Суть стратегии: удваивая ставку каждый раз после проигрыша мы на любом выигрышном ходу отбиваем все убытки и получаем небольшую прибыль. На большом периоде времени мы получим очень много небольших прибылей. Главное, чтобы убыточные серии не были затяжными.  

 

Технические характеристики стратегии:

  • Данные для стратегии: фьючерс на Индекс РТС - RTS-6.15(RIM5)
  • Временной интервал (таймфрейм): 60 минут. Каждый час принимаем решение о сделке. 
  • Минимальная ставка: 1 лот
  • Сделки совершаем поочередно: покупаем, продаем, покупаем, продаем, ...; 
  • Отсутствует торговая стратегия на базе анализа движения или изменения цены;
  • Принимаем решение о следующей сделке без вспомогательных индикаторов;
  • Управление капиталом - Мартингейл: если сделка убыточная, то увеличиваем ставку в два раза в следующей сделке; При получении прибыльной сделки начинаем новую серию с минимальной ставки;
  • Есть возможность изменять соотношение Тейк-профит/Стоп-лосс; В данном случае используем соотношение 1:1. То есть, величина до прибыльного уровня равна величине убыточного уровня. Например, +1000 пунктов и -1000 пунктов, от уровня сделки. 
  • Комиссия заложенная в данную стратегию равна 0,001% от суммы сделки.

Сокращения сделок на графике: Л-Лонг; Ш-Шорт: ЗЛ-Закрыли Лонг; ЗШ-Закрыли Шорт. (Сделок очень много, поэтому есть смысл сокращать их названия до одной буквы. Это привносит удобство при анализе сделок.)

 

Ниже, на графике, мы можем видеть 114 сделок, за 3 месяца торгов. Выиграно сделок: 61 (53,5%).
Зеленым цветом выделена растущая доходность
Максимальная серия убыточных сделок равна 4. Достигалась 2 раза.
Максимальная позиция достигала 16 контрактов.
Серий из 3-х убыточных сделок было 4
Доходность в год: 1908% 

Необходимые доступные средства для торговли по данной стратегии:

  • Фьючерс на Индекс РТС  RTS-9.15 (ГО 12000): 200 000 рублей. 
  • Фьючерс на Доллар/Рубль Si-9.15 (ГО 5000): 85 000 рублей.
  • Фьючерс на акции Сбербанка SBRF-9.15 (ГО 1000): 20 000 рублей. 
  • Фьючерс на акции Газпрома GAZR-9.15 (ГО 2000): 40 000 рублей. 

 

Торговая стратегия Мартингейл 

Доходность стратегии Мартингейл 

 

 

Статистика стратегии Мартингейл

Мы видим, что доходность в месяц составила 27,96%, а максимальная просадка равна -23,78%. Нужно правильно понимать, что максимальная просадка, это самый большой откат прибыли от наивысшего значения прибыли. Но никак не уменьшение начального депозита на этот процент. 

Статистика торговой стратегии Мартингейл (Мартингал) 

 

Вывод: при малых сериях убыточных сделок стратегия себя прекрасно показывает и доходность очень быстро растет.

Как улучшить результаты стратегии?

Всегда остается вероятность получения длинной серии убыточных сделок. На последнем шаге, когда уже нет больше денег для повышения ставки, действительно наступит значительный убыток. И тогда вся накопленная прибыль будет потеряна. 

Но, никто не заставляет нас держать убыточную серию максимально длинной. 

Мы можем попробовать сделать следующее: а что, если не дожидаться большой серии убытков и самостоятельно определить выход из серии, например после третьего подряд убытка. Или после второго. Да, мы примем убыток. Но он не отнимет разом весь депозит и не приведет к маржинколу. 

Суть простая: чем короче серия, тем меньше убыток, в абсолютном значении. Остается ещё довольно много денег, чтобы продолжать торговлю. 


 

2. Робот "RS_Martingale_v1.1" с вариациями системы Мартингейл

Суть стратегии: удваивая ставку каждый раз после проигрыша мы на любом выигрышном ходу отбиваем все убытки и получаем небольшую прибыль. Убыточные серии не продлеваем более 2-х сделок подряд, а начинаем торговлю заново, с минимальной ставки. 

Технические характеристики стратегии:

  • Данные для стратегии: фьючерс на Индекс РТС - RTS-6.15(RIM5)
  • Временной интервал (таймфрейм): 60 минут. Каждый час принимаем решение о сделке. 
  • Минимальная ставка: 1 лот
  • Сделки совершаем поочередно: покупаем, продаем, покупаем, продаем, ...; 
  • Отсутствует торговая стратегия на базе анализа движения или изменения цены;
  • Принимаем решение о следующей сделке без вспомогательных индикаторов;
  • Управление капиталом - Мартингейл: если сделка убыточная, то увеличиваем ставку в два раза в следующей сделке; При получении прибыльной сделки начинаем новую серию с минимальной ставки;
  • После двух подряд убыточных сделок останавливаемся и начинаем новую серию с минимального количества лотов. НЕ НАРАЩИВАЕМ БЕЗМЕРНО ПОЗИЦИЮ! 
  • Есть возможность изменять соотношение Тейк-профит/Стоп-лосс; В данном случае используем соотношение 1:1. То есть, величина до прибыльного уровня равна величине убыточного уровня. Например, +1000 пунктов и -1000 пунктов, от уровня сделки. 
  • Комиссия заложенная в данную стратегию равна 0,001% от суммы сделки.

 

Ниже, на графике, мы можем видеть 378 сделок, за 3 месяца торгов. Выиграно сделок: 214 (56,6%).
Зеленым цветом выделена растущая доходность
Максимальная серия убыточных сделок равна 6. Достигалась 1 раза.
Максимальная позиция достигала 2 контракта.
Доходность в год: 589% 

Необходимые доступные средства для торговли по данной стратегии:

  • Фьючерс на Индекс РТС  RTS-9.15 (ГО 12000): 30 000 рублей. 
  • Фьючерс на Доллар/Рубль Si-9.15 (ГО 5000): 14 000 рублей.
  • Фьючерс на акции Сбербанка SBRF-9.15 (ГО 1000): 3 000 рублей. 
  • Фьючерс на акции Газпрома GAZR-9.15 (ГО 2000): 5 000 рублей. 

 

Стратегия Мартингейл (Мартингал). Скачать торгового робота. 

 Доходность

Доходность системы Мартингейл

 

Статистика

Результаты стратегии Мартингейл. Прибыль, риск/доходность. Фактор восстановления.

 

Выводы:

Мы видим, что доходность системы снизилась с 28% в месяц, до 17%.
Но и максимальная просадка снизилась с -24% до -8%.
Фактор восстановления вырос в 2 раза! С 2,9% до 6,38%.

Стратегия стала более надежная и менее рисковая.  

 


Можем ли мы ещё как-нибудь повлиять на результаты стратегии? 

Да, конечно! Существуют торговые стратегии, которые совершают прибыльные сделки с вероятностью более 50%. Применяя их в комбинации с Мартингейлом можно сильно увеличить доходность торговли. 

Есть еще один интересный момент. При игре в черное/белое или в орел/решка мы имеем только два исхода: +1/-1. И при выигрыше мы возьмем лишь малую часть прибыли

Рынок же предоставляет возможность управлять этим параметром (Прибыль/Убыток в одной сделке). Например, Стоп-лосс можно выставить в 100 пунктов, а Тейк-профит в 300 пунктов. Соответственно, при стратегии с выигрышами в 50% и более, прибыль будет расти гораздо стремительнее. Так как мы будем брать каждый раз прибыль в 3 раза больше, чем было задумано в стандартном Мартингейле. 

Заметим, что если Стоп-лосс и Тейк-профит выставлять одинаковыми (например, 100:100 пунктов), то вероятность срабатывания Тейк-профита увеличивается. А соответственно уменьшается вероятность получить длинную серию убытков. Уменьшаем риск. В результате график доходности будет более пологий, но более стабильный


 

 

3. Робот "RS_Martingale_v1.2" с вариациями системы Мартингейл

Суть стратегии: увеличиваем ставку каждый раз после проигрыша мы на любом выигрышном ходу отбиваем все убытки и получаем большую прибыль. Убыточные серии принудительно не прерываем. После прибыльной сделки начинаем торговлю заново, с минимальной ставки. 

Технические характеристики стратегии:

  • Данные для стратегии: фьючерс на Индекс РТС - RTS-6.15(RIM5)
  • Временной интервал (таймфрейм): 60 минут. Каждый час принимаем решение о сделке. 
  • Минимальная ставка: 1 лот
  • Сделки совершаем поочередно: покупаем, продаем, покупаем, продаем, ...; 
  • Отсутствует торговая стратегия на базе анализа движения или изменения цены;
  • Принимаем решение о следующей сделке без вспомогательных индикаторов;
  • Управление капиталом - Мартингейл: если сделка убыточная, то увеличиваем ставку в следующей сделке не два раза, а способом кол-во убытков * 2 ; При получении прибыльной сделки начинаем новую серию с минимальной ставки;
  • Есть возможность изменять соотношение Тейк-профит/Стоп-лосс; В данном случае используем соотношение 10:1. То есть, величина до прибыльного уровня равна 1/10 величине убыточного уровня. Например, уровень прибыли равен +1000 пунктов, а уровень фиксации убытка -100 пунктов, от уровня сделки. 
  • Комиссия заложенная в данную стратегию равна 0,001% от суммы сделки.

 

Здесь мы анализируем насколько выгодно получать более редкие, но более весомые выигрыши. При этом снижаем скорость набора позиции изменив ряд 1-2-4-8-16-32-64-128-256... на 1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20... .

 

Ниже, на графике, мы можем видеть 86 сделок, за 3 месяца торгов. Выиграно сделок: 21 (24,42%).
Зеленым цветом выделена растущая доходность
Максимальная серия убыточных сделок равна 12. Достигалась 1 раза.
Максимальная позиция достигала 24 контракта.
Максимальная просадка -30,44%.

Доходность в месяц: 60% 
Доходность в год: 30 257% 

Необходимые доступные средства для торговли по данной стратегии:

  • Фьючерс на Индекс РТС  RTS-9.15 (ГО 12000): 290 000 рублей. 
  • Фьючерс на Доллар/Рубль Si-9.15 (ГО 5000): 130 000 рублей.
  • Фьючерс на акции Сбербанка SBRF-9.15 (ГО 1000): 25 000 рублей. 
  • Фьючерс на акции Газпрома GAZR-9.15 (ГО 2000): 50 000 рублей. 

 

Вариации стратегии Мартингейл. Прибыльные торговые стратегии. Торговый робот. TSLab. 

Доходность 

Доходность торгового робота Мартингал

 

Статистика

Статистика торговли Мартингал. Купить торговый робот.

 

Выводы:

Мы видим, что доходность резко выросла. И составила 60% в месяц и 30 257% в год.
Фактор восстановления остался на хорошем уровне, 2.6.
Коэф. выигрыша сильно вырос: стал равен 6.2, против предыдущих 1.4, 1.24.

 

Статистику за другой период времени можно посмотреть здесь: RS_Martingale RTS-9.14

 

 Комплектация:

  • Робот "RS_Martingale_v1.0" на TsLab - классическая стратегия Мартингейл;
  • Робот "RS_Martingale_v1.1" на TsLab - фиксированные убыточные серии;
  • Робот "RS_Martingale_v1.2" на TsLab - оптимизированы скорость набора позиции и коэф. профит/стоп; 

 Скрипты имеют открытый исходный код.

Вы можете самостоятельно изучать, изменять, оптимизировать эти стратегии и использовать их для реальной торговли.

 

Торговый робот Мартингейл

Стоимость трех роботов "RS_Martingale": 9 800 рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы сохранить эту страничку в закладках нажмите Ctrl + D

Сайт Robot-Scalper — разработка торговых роботов, трейдинг, скальпинг, о том как заработать на акциях, торговать или играть на бирже. Копирование, клонирование, перепечатка и распространение материалов с данного сайта, без письменного разрешения, категорически запрещена! Если Вы заметили нарушение данного пункта, обращайтесь в наш юридический отдел. При выигранном судебном деле мы гарантируем вознаграждение.

Указанная выше информация представлена в ознакомительных целях. Мы не несем ответственности за принятие трейдерами торговых решений, основанных на материалах с нашего сайта. Торговля акциями, фьючерсами, опционами, валютами и другими финансовыми инструментами является высокодоходным и высокорискованным видом деятельности и без необходимых навыков и знаний чревата финансовыми потерями.