Торговая система Джесси Ливермора

Джесси Ливермор начал карьеру трейдера в возрасте пятнадцати лет. Он ушел из дома с согласия своей матери, потому что не захотел быть фермером, как его отец. В пятнадцатилетнем возрасте он добился прибыли $1000 (что эквивалентно примерно $20.000 в пересчете на современную стоимость доллара), совершая сделки в букмекерских конторах.

В течение жизни Ливермор выигрывал многомиллионные состояния. Наиболее известны его прибыли в $3 миллиона и $100 миллионов во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов соответственно.

Многие уроки и торговые принципы Джесси Ливермора описаны в книге «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра. Хотя напрямую в этой книге имя Ливермора не упоминается (за исключением авторского посвящения), принято считать, что прототипом для героя книги послужил именно Джесси Ливермор и подлинные факты его биографии.

Существует ещё две книги связанные с Джесси Ливермором. Это книги «Как торговать акциями» и «Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта». Рекомендуем их для изучения.

 

Правила торговли на бирже по системе Джесси Ливермора

  1. Торгуйте по тренду – покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем.
  2. Умейте выжидать. Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей.
  3. Торгуйте с использованием основных разворотных точек.
  4. Дождитесь подтверждения своего предположения, прежде чем войти в рынок.
  5. Входите в рынок, как только в дело входят основные разворотные точки.
  6. Дайте прибыли расти. Закрывайте сделки которые показывают потери (хорошие сделки, обычно, сразу же показывают прибыль).
  7. Торгуйте со стоп-ордерами, определёнными прежде, чем вы входите в рынок.
  8. Выходите из сделок, если перспектива дальнейшей прибыли становится неопределённой (тренд завершился или ослабел).
  9. Торгуйте лидирующими инструментами на каждом рынке – торгуйте самыми сильными акциями на бычьем рынке, и самыми слабыми на медвежьем.
  10. Дайте цене определять ваши действия.
  11. Не усредняйте проигрышные позиции.
  12. Не дожидайтесь принудительного закрытия позиций брокером (маржин-колл), своевременно и самостоятельно закрывайте убыточные сделки.

 

Управление капиталом по Ливермору 

  1. Определяем разворотную точку и уровни невозврата цены. Например, для простоты расчетов, примем уровень равный 100 (рублям, долларам, пунктам, ... это не важно);
  2. Первая покупка по цене = 100, объем 20% от депозита;
  3. Вторая покупка по цене = 110, объем 20% (+10 пунктов);
  4. Третья покупка по цене = 114, объем 20% (10+4= +14 пунктов);
  5. Если коррекция ниже 112, то выходим по стоп-приказу;
  6. Нельзя допускать потери свыше 10% от капитала;
  7. Если коррекция не наступила, то стоим объемом в 60%, ждем коррекцию;
  8. Четвертая покупка по рыночной цене. Если коррекция умеренная и цена показывает новый максимум, то покупаем по рынку оставшиеся 40%;
  9. Стоп-приказ переносим под минимум коррекции;
  10. Следим за конъюнктурой рынка, выходим либо по стоп-приказу, либо по самостоятельному решению, когда ситуация изменится и причин для продолжения роста цены не будет. Закрываем позицию сразу всю целиком;
  11. Время от времени переводите свои прибыли в реальные деньги. Всегда держите запас в наличных деньгах. Выводим часть прибыли и тратим в своё удовольствие!

 

Примечание:
• Объем в 20% рассчитывается исходя из торговли акциями без маржинальных или кредитных плеч. Для торговли фьючерсами необходимо учитывать этот факт и уменьшать объем позиции пропорционально маржинальным плечам.
Стоп-приказы должны быть выставлены всегда, начиная с первой сделки. Рекомендуем отталкиваться от усредненной волатильности рынка, а не от взявшихся "с потолка" значений в 1%, 2% или 5,678%.
Разворотная точка определяется увеличением волатильности (когда цена, по вероятности и статистике для данного инструмента, слишком высоко поднимается от последнего минимума или опускается слишком низко от максимума). В этом случае возникает точка невозврата и зарождается новый тренд

 

 

 

Чтобы сохранить эту страничку в закладках нажмите Ctrl + D

Сайт Robot-Scalper — разработка торговых роботов, трейдинг, скальпинг, о том как заработать на акциях, торговать или играть на бирже. Копирование, клонирование, перепечатка и распространение материалов с данного сайта, без письменного разрешения, категорически запрещена! Если Вы заметили нарушение данного пункта, обращайтесь в наш юридический отдел. При выигранном судебном деле мы гарантируем вознаграждение.

Указанная выше информация представлена в ознакомительных целях. Мы не несем ответственности за принятие трейдерами торговых решений, основанных на материалах с нашего сайта. Торговля акциями, фьючерсами, опционами, валютами и другими финансовыми инструментами является высокодоходным и высокорискованным видом деятельности и без необходимых навыков и знаний чревата финансовыми потерями.