Методы технического анализа

Технический анализ. Введение.

Технический анализ  часть 2

Ценовой канал

Определение ценового канала методом проведения линий через минимумы и максимумы цен. При этом образуются две линии, это уровень поддержки и уровень сопротивления. По направлению канала можно легко определить направление тренда или его отсутствие. Стратегия простая: покупаем на поддержке, продаем на уровне сопротивления. Стоп-лосс выставляем за границами канала. Размер стоп-лосса зависит от выбранной торговой системы и риск менеджмента. 

 

Пересечение двух скользящих средних

Создаем на графике цены две скользящие средние (например, EMA, с периодами 13 и 26). Если быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, то покупаем. Если происходит обратное пересечение линий, то продаем. На трендовых инструментах данная стратегия замечательно себя показывает. Недостаток данной стратегии, это боковик (цена долгое время стоит на одном месте, либо торгуется в узком диапазоне). В этом случае происходит много ложных сигналов на открытие позиции. Для устранения данного недостатка нужно использовать фильтры. Фильтрами могут послужить индикаторы трендовости или бестрендовости, например, RSI и Стохастик. Можно применять в качестве фильтра комбинацию этих индикаторов. 

 

Дивергенции и конвергенции

Индикатор MACD и осцилятор MACD могут показать силу рынка. Если рассмотреть графики движения цены и график индикатора MACD и провести линию по максимумам, то в одном случае можно заметить, что обе линии имеют возрастающий наклон. Это явление называется конвергенцией. И говорит нам о том, что сила рынка соответствует движение цены. Следовательно, вероятнее всего нужно ждать продолжения движения цены в рамках текущего тренда. 

А в другом случае одна линия может быть восходящая, а другая нисходящая. Это дивергенция. То есть, расхождение силы рынка и цены. Следовательно, вероятнее всего назревает разворот рынка

 

Анализ японских свечных моделей

Японские свечи, это графическое представление истории движения цены за определенный период времени. Свеча имеет тело – это значения открытия и закрытия цены и тени (или хвосты) – это достигнутые максимум и минимум за данный период времени. Тело свечи может быть полым или залитым каким либо цветом (часто встречаются варианты белая-черная свеча или зеленая-красная). Полое тело свечи или белое или зеленое говорит о том, что цена выросла. То есть, открылась на каком-то уровне, а позже закрылась выше, чем открылась. Черные или красные свечи обычно означают то, что цена снизилась. То есть, закрылась ниже, чем открылась. 

Японские свечи и их комбинации имеют свои названия. Например, свеча у которой тело очень узкое (цены открытия и закрытия практически равны) называется доджи и говорит нам о неопределенности игроков на рынке. 

Длинное тело свечи (больше длинны, чем у основной массы свечей) без теней называется Марибозу. Бывает белая или черная Марибозу. Говорит нам о сильном желании игроков действовать в направлении спроса или предложения. Если эта свеча противоположная текущему направлению тренда, то вероятнее всего мы наблюдаем разворот тренда. Если Марибозу образуется после довольно долгого тренда и является продолжением движения, то это вероятнее всего момент окончания движения (закрытие стопов, маржин колов). 

Небольшое тело свечи с одной длинной тенью называют Молот. Это разворотная модель. 

 

VSA анализ. Или анализ рынка по объемам и спредам 

Чтобы определить тренд и заработать на нем нужно научиться правильно определять начало тренда или разворот тренда. 

Обычно на разворотах трендов можно наблюдать повышенную волатильность и повышенные объемы. Большие объемы в покупку говорят о намерении большого игрока получить прибыль на более высоких ценах. 

Важно понимать следующее. Положим, что тренд был нисходящий. Совсем не обязательно, что если прошел несоразмерно большой объем на покупку, то цена сразу пойдет вверх. Возможно, что цена еще раз обновит минимум и на этих уровнях будут еще покупки. Это может быть даже не набор позиции, а фиксация шортовых или коротких позиций. Но тот факт, что крупный игрок не ждет продолжения движения цены, а фиксируется или набирает позицию нам говорит о вероятном развороте тренда. 

Чтобы сохранить эту страничку в закладках нажмите Ctrl + D

Сайт Robot-Scalper — разработка торговых роботов, трейдинг, скальпинг, о том как заработать на акциях, торговать или играть на бирже. Копирование, клонирование, перепечатка и распространение материалов с данного сайта, без письменного разрешения, категорически запрещена! Если Вы заметили нарушение данного пункта, обращайтесь в наш юридический отдел. При выигранном судебном деле мы гарантируем вознаграждение.

Указанная выше информация представлена в ознакомительных целях. Мы не несем ответственности за принятие трейдерами торговых решений, основанных на материалах с нашего сайта. Торговля акциями, фьючерсами, опционами, валютами и другими финансовыми инструментами является высокодоходным и высокорискованным видом деятельности и без необходимых навыков и знаний чревата финансовыми потерями.