Индикатор EMA, сколько на нем можно заработать?

 

Материал предназначен начинающим трейдерам (спекулянтам) торгующим на Фондовом или Срочном рынках. И возможно будет интересен продвинутым специалистам.

В данной работе мы попытаемся реализовать стратегию зарабатывающую на трендовых рынках. Для этого будем использовать индикатор EMA. Основной задачей индикатора EMA является определение направления тренда

Итак, EMA (экспоненциальная скользящая средняя) – показывает усредненное значение изменения цены любого финансового инструмента. Усреднение производится за определенное количество периодов. Например, 10 или 20, а может быть даже 200. Всё зависит от стратегии и нашего выбора периода. Сразу заметим, что при выборе больших значений для периодов индикатор EMA будет сильно запаздывать за ценой финансового инструмента. А при малых значениях периодов индикатор чаще всего будет не столь плавным как нам хотелось бы, чтобы просто и надежно определять направление тренда. 

В связи с вышеизложенным проведем эксперимент. 

Стратегия классическая, трендследящая

  1. Возьмем две скользящие средние EMA с параметрами 21 и 9
  2. Будем покупать, (закрываем Шорт, если он есть и встаем в Лонг), если быстрая скользящая EMA2(9) будет пересекать медленную EMA1(21) снизу вверх; 
  3. Закрываем Лонг и открываем Шорт, если быстрая EMA2(9) пересекает медленную EMA1(21) сверху вниз; 
  4. Торгуем, например, фьючерс на Индекс РТС, акции Сбербанка или фьючерс на Доллар/Рубль; 
  5. Таймфрейм (временное окно, временной период) = 1 день. То есть, решение о сделке принимаем не чаще, чем 1 раз в день.
  6. Фиксированный лот. Торгуем одним контрактом или одной акцией. (Усреднений и пирамидинга нет.)

 

Сделки торгового робота по инструменту фьючерс на Индекс РТС, на базе двух индикаторов EMA

Индикатор EMA. Сделки торгового робота. fRTS

Видим, что фьючерс на Индекс РТС очень волатильный и трендовый. Соответственно, доходность на этом инструменте должна быть очень прибыльная. 

Доходность торгового робота на базе двух индикаторов EMA за период с 2009 года, по 2014 год

Доходность торгового робота на базе двух индикаторов EMA

 

Видим, что прибыль (зеленая область) находится гораздо выше, чем синяя линия (доходность, если бы мы просто купили актив и держали его). Это не удивительно, ведь стратегия зарабатывает не только на росте, но и на падении цены актива. 

 

Результаты торгового робота на базе двух индикаторов EMA 

Результаты торгового робота на базе индикатора EMA

 

На трендовых инструментах данная стратегия показывает максимальную прибыль. 

 

  

Результаты торговли акциями Сбербанка за период с 2009 года, по 2014 год 

Индикатор EMA. Сделки по Сбербанку. 

 

Доходность на акциях Сбербанка за период с 2009 года, по 2014 год

Индикатор EMA. Доходность на акциях Сбербанка.

 

Результаты торговли акциями Сбербанк на базе двух индикаторов EMA

Результаты торговли акциями Сбербанк на базе индикатора EMA

 

 

 

Фьючерс на Доллар/Рубль 

Последнее время фьючерс на Доллар/Рубль показывает очень хороший тренд. Очевидно, что на этом периоде доходность здесь будет очень большая. Приведем результаты с 2009 года. Видим, что стратегия оказалась доходнее, чем если бы мы просто купили и держали данный актив. 

Доходность торговой стратегии. USDRUB. Индикатор EMA.

 

 

ВЫВОД:  

На трендовых инструментах данная торговая стратегия показывает очень хорошие результаты. Но на флэтовых (или боковых) рынках, когда цена долгое время значительно не изменяется, данная стратегия может быть убыточна. 

Ее можно и нужно применять только на трендовых инструментах! 

 

Скачать бесплатно прибыльную торговую систему 2EMA можно здесь >>

        Файл для скачивания доступен зарегистрированным и авторизованным пользователям. 

        Скачиваемый файл: 2EMA_Robot-Scalper.ru.tscript  

 

 

 

 

 

Чтобы сохранить эту страничку в закладках нажмите Ctrl + D

Сайт Robot-Scalper — разработка торговых роботов, трейдинг, скальпинг, о том как заработать на акциях, торговать или играть на бирже. Копирование, клонирование, перепечатка и распространение материалов с данного сайта, без письменного разрешения, категорически запрещена! Если Вы заметили нарушение данного пункта, обращайтесь в наш юридический отдел. При выигранном судебном деле мы гарантируем вознаграждение.

Указанная выше информация представлена в ознакомительных целях. Мы не несем ответственности за принятие трейдерами торговых решений, основанных на материалах с нашего сайта. Торговля акциями, фьючерсами, опционами, валютами и другими финансовыми инструментами является высокодоходным и высокорискованным видом деятельности и без необходимых навыков и знаний чревата финансовыми потерями.