"ЖАДНОСТЬ" торгового алгоритма

Что же такое "ЖАДНОСТЬ торгового алгоритма"?
И насколько "жадными" они могут быть?
Постараемся сейчас разобраться.

Жадность торговых алгоритмов. Трейдинг, скальпинг.

Речь пойдет о скальпинге. Когда роботы, или мы, совершаем скальперскую сделку, то предполагаем, что цена пройдет определенное количество пунктов в нашу сторону и мы закроем сделку с прибылью, то есть по тейк-профиту.

Например, мы купили 1 контракт фьючерса на индекс РТС на уровне 102 500 и ожидаем рост цены до уровня 103 000, чтобы взять 500 пунктов, а следовательно и заработать порядка 500 рублей на одной сделке.

Как Вы считаете, какая вероятность больше: в случае когда цена пройдет 100 пунктов в нашу сторону, или пройдет 500 пунктов?
А что тут думать, скажете Вы.
Правильно, вероятность значительно выше для похода на 100 пунктов. Ведь цена может пройти 200 пунктов и развернуться, или 300 и развернуться, или даже 490 и развернуться, не дойдя всего 10 пунктов до нашей цели.
И чем ближе наш тейк-профит от уровня входа, тем вероятность его срабатывания будет выше.
Частые срабатывания тейк-профита могут быть даже обусловлены случайными колебаниями цены, шумом.

Но если ценовой канал высокий, то стратегия будет зарабатывать значительно меньше, чем могла бы. Ведь при увеличении величины тейк-профита и при неснижении количества прибыльных сделок доходность несомненно станет выше.

Какой же уровень тейк-профита выбрать? Больше или меньше?
Нужно подобрать такой оптимальный уровень, чтобы и срабатывание было вероятным и величина прибыли не минимальная.

Для каждого инструмента такие уровни подбираются индивидуально и со временем они могут незначительно изменяться. Для RI это порядка 100 пунктов. Здесь речь идет о скальпинге, а не о долгосрочных стратегиях.

 

Теперь про стоп-лоссы. Довольно часто бывает, что цена ходит на уровень стоп-лосса и затем возвращается. В таких случаях мы бы просто получили бы убыток без возможности уменьшить просадку (бумажный убыток, который ещё не зафиксировали).

Слишком маленький стоп-лосс ставить нельзя, так как из-за шума его будет постоянно выбивать.

Слишком большой стоп-лосс в скальпинге нет смысла ставить, так как возрастает вероятность коррекции (отскока цены), а мы фиксируем максимально возможный убыток заложенный в нашем алгоритме.

И очень обидно бывает когда несколько раз подряд цена выбивает стоп-лосс, а затем возвращается к уровню тейк-профита.

Величину стоп-лосса также нужно грамотно подбирать.
В скальпинге для Ri стоп-лосс обычно используется не более 200 пунктов.

Рынок не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Но при внимательном его изучении можно просчитать характер движения котировок, и в зависимости от волатильности инструмента выбрать оптимальные значения тейк-профита и стоп-лосса.

По вопросам разработки, тестирования торговых стратегий и приобретения роботов обращайтесь на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Желаем прибыльного трейдинга!

Команда проекта "РОБОТ СКАЛЬПЕР"

Чтобы сохранить эту страничку в закладках нажмите Ctrl + D

Сайт Robot-Scalper — разработка торговых роботов, трейдинг, скальпинг, о том как заработать на акциях, торговать или играть на бирже. Копирование, клонирование, перепечатка и распространение материалов с данного сайта, без письменного разрешения, категорически запрещена! Если Вы заметили нарушение данного пункта, обращайтесь в наш юридический отдел. При выигранном судебном деле мы гарантируем вознаграждение.

Указанная выше информация представлена в ознакомительных целях. Мы не несем ответственности за принятие трейдерами торговых решений, основанных на материалах с нашего сайта. Торговля акциями, фьючерсами, опционами, валютами и другими финансовыми инструментами является высокодоходным и высокорискованным видом деятельности и без необходимых навыков и знаний чревата финансовыми потерями.